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Europaweit nahmen insgesamt 91 Banken, die 65 Prozent des gesamten europäischen Bankensektors abbilden, an dem Stresstest teil. In Deutschland haben sich 14 Institute dem Test unterzogen. Bei den Stresstests wurden anhand drei unterschiedlicher "Was wäre wenn"-Szenarien die Auswirkungen einer bestimmten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf Kapitalbedarf und Gewinnerwartung der einzelnen Banken ermittelt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist es jedoch entscheidend, zwischen den verschiedenen Szenarien zu differenzieren: Insbes. die negativen Szenarien unterstellen eine extrem ungünstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der EU, deren Eintritt aber sehr unwahrscheinlich ist.

Der Test gilt als bestanden, wenn die Kernkapitalquote eines Instituts auch im strengsten Stress-Szenario nicht unter 6 Prozent fällt. Gemessen daran hat sich das deutsche Bankensystem als robust erwiesen und seine Widerstandsfähigkeit auch unter sehr pessimistischen Annahmen unter Beweis gestellt: 13 der 14 Banken weisen auch in diesem Extremszenario eine Kernkapitalquote von über 6 Prozent aus; neun der am Stresstest beteiligten Banken weisen in diesem besonders strengen Stress-Szenario eine Kernkapitalquote von über 8 Prozent auf und liegen damit mehr als doppelt so hoch wie das regulatorische Minimum von 4 Prozent. Einzige Ausnahme ist die HRE, die in einem extrem negativen Szenario 2011 unter diesem Wert bliebe. Allerdings wurde hier noch nicht die bereits eingeleitete Neustrukturierung der HRE berücksichtigt.

Eine wesentliche Ursache für das robuste Abschneiden der deutschen Banken ist die bereits erfolgte Stärkung der Kernkapitalausstattung: Die deutschen Banken haben in den vergangenen beiden Jahren erhebliche Maßnahmen zur Bilanzbereinigung ergriffen und Kapitalzuführungen durch Eigentümer und Träger sowie durch staatliche Stellen auf Basis des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes erhalten. Die Kernkapitalquote des gesamten deutschen Bankensystems stieg seit Anfang 2008 von 9,0 auf aktuell 10,8 Prozent.

Linkhinweis:

  • Auf der Homepage der BaFin finden Sie die Gemeinsame Pressenotiz von Deutscher Bundesbank und BaFin zu den Ergebnissen des EU-weiten Stresstests für Deutschland hier.
  • Auf den Webseiten des BMF finden Sie die Pressemitteilung zum Europäischen Stresstest hier.

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